商业银行利率风险计量模型及实证分析--非平移收益曲线条件下的随机免疫策略

传统的久期理论建立在收益曲线平移等严格假设条件上，因而其在实践中的有效性大大降低了。根据Markowitz（1959）等理论可推导出：资产价格的总风险包括收益的方差和全久期向量两部分；假若商业银行采取现金中性（cash neutrality）的资产交易策略，风险计量模型可转换为线性规划问题，从而可以构建基于利率风险最小化模型的随机免疫策略。也就是说，引入随机免疫的理念来替代经典的免疫理论，通过实证分析得出：无现金交易条件下的随机免疫策略能够降低利率风险。     

中国保险业的合谋倾向强度:一个理论分析框架

从结构、需求与信息三个维度构建了一个产业合谋倾向强度理论分析框架，并用该框架分析了我国保险业的合谋强度。研究认为，我国保险业合谋强度比较大。     

广州旅行社企业文化建设初探

分析了广州旅行社企业文化建设的现状和存在问题，并对影响广州旅行社文化内外部环境因素做了论述。指出影响和制约广州旅行社企业文化模式的要素主要来自4个方面：企业产权的特征、企业人员的个性和专业特点、企业的伦理道德、企业的组织结构。广州旅行社企业可根据各自不同的特点，运用上述4个基本要素有计划地、系统地构建广州旅行社企业文化体系。最后就如何搞好广州旅行社企业文化的建设提出建议。     

上市公司自愿性披露信息影响因素研究——基于沪、深上市公司的实证检验

本文在文献综述和理论研究的基础上,运用多元回归建立模型,对上市公司自愿性披露信息影响因子进行了实证分析。结果发现,上市公司自愿性披露信息与盈利能力、发行股票类型、会计师事务所规模、公司规模和资产负债率等因素成显著正相关,而与股权集中度及行业类型没有显著相关关系,并对结论进行了相关分析。     

建设项目全要素集成造价管理模型研究

根据工程量清单招标的工程造价构成及费用发生特点，对合同项目的计价活动进行模块划分；运用建设项目全要素集成造价管理的理论与方法，完成了工程造价基本参数模块划分；便于准确、及时、完整地收集实时数据，进行偏差分析和造价预测；同时结合工程造价动态控制原理、工作结构分解方法等构建了建设项目全要素集成造价管理模型。     

基于信息系统的企业绩效管理体系——以某石化企业为例

绩效管理思想越来越受到我国企业的关注,然而在具体实践过程中,往往缺乏有力的工具和载体,造成与实际工作流程脱节的现象。根据企业的战略要求和实际情况,构建基于信息系统的绩效管理体系,将为企业提供更加全面、准确、有效的绩效管理工具,提升企业的核心竞争力。     

低保未就业人员求职意愿及影响因素研究

当前城市最低生活保障制度在运行过程中存在的一个突出问题,是低保对象中有劳动能力者的比重日益提高.运用北京市的调查数据,分析了若干经济、社会和心理(文化)因素对低保未就业者的求职意愿及行为的影响.研究发现:贫穷文化和社会资本对求职意愿、家庭规模对求职行为的影响作用具有统计显著性,工作与低保的比较效益以及就业援助则无显著影响.研究结果对进一步完善低保政策具有启发意义.     

R＆D项目影响因素的筛选及优化分析

影响R&D项目成败的因素是多种多样的,来自于方方面面。在实证调研的基础上建立了影响因素初选集,之后针对不同类型的因素,分别运用字2检验、T检验及因子分析的方法对初始因素集进行优化,为项目的评价工作建立更为科学、有效的指标体系。     

倾斜摄影测量中影响模型精度的因素分析

目前,倾斜摄影测量作为一种新技术,经过不断的探索、应用和发展,已开始在测绘行业中大显身手,并取得了不小的成绩。通过三维模型进行的矢量数据采集,其矢量精度完全依赖于三维模型精度。论文以实践经验为基础,定性地分析了在航空摄影、像控测量、模型生产三阶段中,影响模型精度的因素,希望对三维模型的生产起到一定的指导作用。     

“Itô's Lemma” and the Bellman Equation for Poisson Processes: An Applied View

Using the Hamilton-Jacobi-Bellman equation, we derive both a Keynes-Ramsey rule and a closed form solution for an optimal consumption-investment problem with labor income. The utility function is unbounded and uncertainty stems from a Poisson process. Our results can be derived because of the proofs presented in the accompanying paper by Sennewald (2006). Additional examples are given which highlight the correct use of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation and the change-of-variables formula (sometimes referred to as ``Itô's Lemma'') under Poisson uncertainty.